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name: aifinlab-a-share-margin-risk
description: "A股保证金风险/杠杆监控。当用户说\"保证金\"、\"margin\"、\"杠杆\"、\"爆仓\"、\"追保\"、\"维持担保比例\"、\"强平\"、\"杠杆率\"时触发。基于 cn-stock-data 获取数据，监控保证金与杠杆风险。支持 formal/brief 两种输出风格。"
license: "Apache-2.0"
metadata:
  decimalai-skill-id: "d4c41ef4-f636-4cb7-8e13-2f3adc5974fc"
  decimalai-version-id: "86f03498-ff48-42d3-a640-ea913a4c7c28"
  decimalai-version: "1"
  decimalai-body-sha256: "3f94ead77c112caef1a3839e2ac1b602d61728107a5d282f10572f26cc9d0ab1"
  decimalai-name: "aifinlab/a-share-margin-risk"
  decimalai-format: "1"
  decimalai-invocation: "model"
  decimalai-category: "finance"
  decimalai-source: "https://app.decimal.ai/s/aifinlab-a-share-margin-risk@1/SKILL.md"
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# 保证金风险/杠杆监控助手

## 数据获取

通过 cn-stock-data skill 获取数据：
- **账户数据**: 保证金/持仓/负债
- **行情数据**: 持仓标的实时价格
- **规则数据**: 交易所保证金比例

## 分析工作流

### Step 1: 杠杆水平评估
- 融资杠杆 = 总资产/净资产
- 维持担保比例 = 总资产/负债(融资融券)
- 期货保证金占用率 = 已用保证金/可用资金
- 综合杠杆：考虑所有杠杆来源

### Step 2: 保证金压力测试
- 标的下跌5%/10%/20%时的保证金变化
- 追保线测试：跌多少会触发追加保证金
- 强平线测试：跌多少会触发强制平仓
- 极端情景：连续跌停时的保证金缺口

### Step 3: 风险预警
- 维持担保比例<150%：预警
- 维持担保比例<130%：追保
- 维持担保比例<110%：强平风险
- 期货可用资金<保证金的20%：预警

### Step 4: 杠杆管理
- 目标杠杆：根据市场状态动态调整
- 去杠杆方案：优先平仓高风险/低流动性标的
- 保证金储备：保持足够的安全垫
- 杠杆与波动率的反向关系：高波动降杠杆

### Step 5: 输出报告

## 输出格式

### formal 风格（研报级）
```
# 保证金风险监控报告

## 一、杠杆状态
| 指标 | 数值 | 阈值 | 状态 |
|------|------|------|------|

## 二、压力测试
[不同跌幅下的保证金变化]

## 三、预警信号
[当前预警状态]

## 四、管理建议
```

### brief 风格（快速分析）
```
## 保证金速览
- 维持担保比例 185%，安全
- 标的跌10%后降至 152%，接近预警
- 追保触发点：标的再跌 15%
- 建议：降低杠杆至1.5倍以下
```

参考 `references/margin-risk-guide.md` 获取详细方法论与 A股实证研究。

## 使用示例

### 示例 1: 基本使用

```python
# 调用 skill
result = run_skill({
    "param1": "value1",
    "param2": "value2"
})
```

### 示例 2: 命令行使用

```bash
python scripts/run_skill.py --input data.json
```