日线 K 线（近 2 年，用于波动率锥和 GARCH 拟合）

数据源

SCRIPTS="$SKILLS_ROOT/cn-stock-data/scripts"
VOL_SCRIPTS="$SKILLS_ROOT/a-share-volatility/scripts"

# 日线 K 线（近 2 年，用于波动率锥和 GARCH 拟合）
python "$SCRIPTS/cn_stock_data.py" kline --code [CODE] --freq daily --start [2年前日期]

# 实时行情
python "$SCRIPTS/cn_stock_data.py" quote --code [CODE]

# 波动率一键分析（HV多窗口 + 波动率锥 + GARCH预测 + EWMA）
python "$VOL_SCRIPTS/volatility_analyzer.py" --code [CODE] --start [2年前日期]

# 期权隐含波动率（仅限有期权的标的：50ETF/300ETF/个股期权）
# 通过 akshare 获取期权数据
python -c "import akshare as ak; df=ak.option_sse_greeks_sina(symbol='510050'); print(df[['IV']].describe())"

Workflow (5 steps):

Step 1: 数据获取与预处理

1. 获取近 2 年日线 K 线数据（OHLCV）
2. 计算对数收益率：r_t = ln(Close_t / Close_{t-1})
3. 获取实时行情确认最新价格
4. 运行 volatility_analyzer.py 获取完整波动率分析结果

Step 2: 历史波动率计算（多窗口） 计算 5 个滚动窗口的年化历史波动率：

计算方法（Close-to-Close）：

• HV_N = std(r_t, window=N) * sqrt(252) * 100（百分比形式）