Finance Engine MCP 服务器调用指南 v2.9

⚠️ 前提条件

场景1：如果你是在使用 非 openclaw Agent，在使用本技能之前，请确保满足以下配置要求：

1. 手动配置 MCP Server

json
  "mcpServers": {
    "engine_mcp_server": {
      "url": "https://mcp.hzyotoy.com/engine/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Aksk Mu4OfFXJSPyWXGv3",
        "appid": "mcpclient001"
      }
    }
  }

场景2：如果你是在使用 openclaw Agent，在使用本技能之前，请确保满足以下配置要求：

1. openclaw 版本要求

• 最低版本：>=2026.3.24
• 请确保你的 openclaw 版本不低于 2026.3.24，如需升级，请使用openclaw update升级

2. 开启 MCP 功能

在主配置文件中启用 MCP 功能：

yaml
commands:
  mcp: true

3. 配置 MCP Server

在主配置文件中添加 MCP Server 配置：

json
"mcp": {
  "servers": {
    "engine_mcp_server": {
      "url": "https://mcp.hzyotoy.com/engine/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Aksk Mu4OfFXJSPyWXGv3",
        "appid": "mcpclient001"
      }
    }
  }
}

🎯 快速调用

当用户提供策略条件时，基于MCP Server工具的实际默认值自动组合参数：

python
# 自动组合参数示例（基于MCP Server工具实际默认值）
mcp_engine_mcp_server_run_expression_selected(
    input={
        "startDate": "2024-01-17",      # 开始日期，DateTime类型
        "endDate": "2024-04-17",         # 结束日期，DateTime类型
        "period": "5m",                 # 基础周期（默认：5m）
        "codes": "",                    # 合约代码列表（新增字段，默认：空）
        "poolId": 10,                   # 期货加权品种池（默认：10）
        "openCondition": "用户提供的开仓条件",
        "closeCondition": "用户提供的平仓条件", 
        "stopCondition": "用户提供的止损条件",
        "initCash": 10000000,            # 初始资金（默认：10000000）
        "direction": 1,                  # 多头方向（默认：1）
        "commssionFee": 0,               # 手续费%（默认：0，不需要手续费）
        "slippage": 0,                   # 跳数或跳点值（默认：0，按最小变动价格计算）
        "runId": 123456789               # 运行ID（默认：随机生成一串长整型数字）
    }
)

📋 参数说明（基于MCP Server工具实际默认值）

主要参数结构

| 参数 | 类型 | 说明 | 实际默认值 | 示例 | |------|------|------|-----------|------| | input | ExpressionSelectedV2Input | 输入参数对象 | - | {...} |

ExpressionSelectedV2Input对象属性

| 属性 | 类型 | 说明 | 实际默认值 | 示例 | |------|------|------|-----------|------| | startDate | DateTime | 开始日期 | 当前日期-3个月 | "2024-01-17" | | endDate | DateTime | 结束日期 | 当前日期 | "2024-04-17" | | period | string | 基础周期 | "5m"（5分钟） | "1d", "60m" | | codes | string | 合约代码列表（新增） | 空字符串 | "IF2404,IC2404" | | poolId | int | 品种池ID | 10（期货加权） | 4（股票池） | | openCondition | string | 开仓条件 | 用户提供 | "_ma_5m_30_trend == 1" | | closeCondition | string | 平仓条件 | 用户提供 | "_ma_5m_30_trend == -1" | | stopCondition | string | 止损条件 | 用户提供 | "_palp > 10" | | initCash | float | 初始资金 | 10000000 | 500000 | | direction | int | 交易方向 | 1（多头） | 0（空头） | | commssionFee | float | 手续费% | 0（不需要手续费） | -1（按系统设置手续费参与计算） | | slippage | float | 跳数或跳点值 | 0（按最小变动价格计算） | 1（1个跳点） | | runId | long | 运行ID | 随机生成一串长整型数字 | 123456789 |

手续费参数说明

| 值 | 说明 | 适用场景 | |----|------|----------| | 0 | 不需要手续费 | 默认值，测试策略时使用 | | -1 | 按系统设置手续费参与计算 | 使用系统配置的手续费 | | >0 | 按设置的手续费计算 | 自定义手续费率 |

滑点参数说明

| 值 | 说明 | 适用场景 | |----|------|----------| | 0 | 无滑点 | 默认值，理想交易环境 | | >0 | 按设置的跳点值计算 | 模拟真实交易环境 |

合约代码参数说明（新增）

| 值 | 说明 | 适用场景 | |----|------|----------| | 空字符串 | 使用品种池进行回测 | 默认值，使用poolId指定的品种池 | | 具体合约代码 | 指定具体合约进行回测 | 如"IF2404,IC2404"，多个合约以逗号分隔 |

合约代码与品种池关系

| 情况 | codes值 | poolId值 | 说明 | |------|---------|----------|------| | 使用品种池 | 空 | >0 | 默认情况，使用poolId指定的品种池 | | 使用具体合约 | 非空 | 0 | 系统自动将poolId置为0，使用指定合约 | | 无效配置 | 空 | 0 | 错误：必须提供合约代码或有效品种池 |

运行ID参数说明

| 值 | 说明 | 适用场景 | |----|------|----------| | 随机长整型数字 | 每次运行可随机生成一串长整型数字 | 用于标识每次策略运行的唯一ID |

完整周期参数映射

| 周期 | 说明 | 适用策略 | 默认值 | |------|------|----------|--------| | "1m" | 1分钟 | 高频交易 | - | | "5m" | 5分钟 | 短线交易 | ✅ | | "15m" | 15分钟 | 中短线策略 | - | | "30m" | 30分钟 | 中短线策略 | - | | "60m" | 1小时或60分钟 | 短期趋势 | - | | "1d" | 1日或日线或天 | 中长线策略 | - | | "1w" | 1周或周 | 长期投资 | - | | "1mon" | 1月或月 | 长期投资 | - |

品种池映射

| poolId | 说明 | 适用市场 | 默认值 | |--------|------|----------|--------| | 10 | 期货加权品种池 | 期货市场 | ✅ | | 4 | 股票品种池 | 股票市场 | - | | 6 | ETF品种池 | ETF市场 | - |

🔧 智能参数推断逻辑（重要）

基础周期推断规则（关键区别）

python
# 重要概念区分：
# 1. 基础周期（period）：K线数据的周期（5m、30m、1d等）
# 2. 均线周期：技术指标的计算周期（30、60、120等）

# 规则1：用户明确指定基础周期时，使用用户指定的周期
if "基础周期" in user_input or "K线周期" in user_input or "数据周期" in user_input:
    if "30分钟" in user_input:
        period = "30m"
    elif "60分钟" in user_input or "1小时" in user_input:
        period = "60m"
    elif "5分钟" in user_input:
        period = "5m"
    elif "15分钟" in user_input:
        period = "15m"
    elif "日" in user_input or "天" in user_input:
        period = "1d"
    elif "周" in user_input:
        period = "1w"
    elif "月" in user_input:
        period = "1mon"
else:
    # 规则2：用户未明确指定基础周期时，使用默认周期5m
    # 注意：用户提到"30分钟均线"指的是均线周期，不是基础周期！
    period = "5m"  # 默认值

均线周期识别规则

python
# 识别用户提到的均线周期（用于构建FactorLang表达式）
if "30分钟均线" in user_input:
    # 用户提到的是均线周期30，基础周期仍然是5m
    ma_period = "5m"  # 基础周期
    ma_length = "30"  # 均线长度
elif "60分钟均线" in user_input:
    ma_period = "5m"  # 基础周期
    ma_length = "60"  # 均线长度  
elif "120分钟均线" in user_input:
    ma_period = "5m"  # 基础周期
    ma_length = "120" # 均线长度
elif "240分钟均线" in user_input:
    ma_period = "5m"  # 基础周期
    ma_length = "240" # 均线长度
else:
    # 默认均线周期
    ma_period = "5m"
    ma_length = "30"

时间范围推断规则（重要：基于当前日期计算）

python
# 重要：所有时间范围都基于当前日期动态计算
# 当前日期：2026年3月25日（根据环境信息）

# 规则1：用户明确指定时间范围时，使用用户指定的范围
if "近5年" in user_input:
    startDate = "2021-03-25"  # 当前日期-5年
    endDate = "2026-03-25"    # 当前日期
elif "近3年" in user_input:
    startDate = "2023-03-25"  # 当前日期-3年
    endDate = "2026-03-25"    # 当前日期
elif "近1年" in user_input:
    startDate = "2025-03-25"  # 当前日期-1年
    endDate = "2026-03-25"    # 当前日期
else:
    # 规则2：用户未指定时间范围时，使用默认近3个月
    startDate = "2025-12-25"  # 当前日期-3个月
    endDate = "2026-03-25"    # 当前日期

止损条件智能修正

python
# 规则1：用户使用中文描述时，自动转换为FactorLang变量
if "盈亏点" in stop_condition or "点数" in stop_condition:
    stop_condition = stop_condition.replace("盈亏点", "_palp")
elif "盈亏%" in stop_condition or "百分比" in stop_condition:
    stop_condition = stop_condition.replace("盈亏%", "_palr")

# 规则2：确保使用正确的变量
if "_profit_loss_percent" in stop_condition:
    stop_condition = stop_condition.replace("_profit_loss_percent", "_palr")

🎯 使用示例（基于智能推断）

示例1：用户未指定基础周期（使用默认5m）

python
# 用户输入：开仓条件，30分钟均线120朝上且日级别是金叉状态
# AI推断：用户提到的是均线周期30，不是基础周期，使用默认5m基础周期

mcp_engine_mcp_server_run_expression_selected(
    input={
        "startDate": "2024-01-17",      # 近3个月（默认）
        "endDate": "2024-04-17",         # 当前日期（默认）
        "period": "5m",                 # 5分钟基础周期（默认）
        "poolId": 10,                   # 期货加权池（默认）
        "openCondition": "_ma_5m_120_trend == 1 && _dkx_1d_cross_status == 1",
        "closeCondition": "_ma_5m_120_trend == -1 && _dkx_1d_cross_status == -1",
        "stopCondition": "_palp > 10",  # 盈亏点数大于10
        "initCash": 10000000,           # 1000万初始资金（默认）
        "direction": 1,                 # 多头方向（默认）
        "commssionFee": -1,             # 手续费%（默认：按系统设置）
        "slippage": 0,                  # 滑点（默认：无滑点）
        "runId": 123456789              # 运行ID（默认：随机生成）
    }
)

示例2：用户明确指定基础周期

python
# 用户输入：开仓条件，基础周期30分钟，均线120朝上
# AI推断：用户明确指定基础周期30m

mcp_engine_mcp_server_run_expression_selected(
    input={
        "startDate": "2024-01-17",
        "endDate": "2024-04-17",
        "period": "30m",                # 用户指定基础周期30m
        "poolId": 10,
        "openCondition": "_ma_30m_120_trend == 1 && _dkx_1d_cross_status == 1",
        "closeCondition": "_ma_30m_120_trend == -1 && _dkx_1d_cross_status == -1",
        "stopCondition": "_palp > 10",
        "initCash": 10000000,
        "direction": 1,
        "commssionFee": -1,              # 手续费%（默认：按系统设置）
        "slippage": 0,                   # 滑点（默认：无滑点）
        "runId": 123456789               # 运行ID（默认：随机生成）
    }
)

示例3：用户指定手续费和滑点

python
# 用户输入：开仓条件，均线朝上，手续费0.1%，滑点1个跳点
# AI推断：用户指定手续费和滑点参数

mcp_engine_mcp_server_run_expression_selected(
    input={
        "startDate": "2024-01-17",
        "endDate": "2024-04-17",
        "period": "5m",                 # 5分钟基础周期（默认）
        "poolId": 10,
        "openCondition": "_ma_5m_30_trend == 1",
        "closeCondition": "_ma_5m_30_trend == -1",
        "stopCondition": "_palp > 10",
        "initCash": 10000000,
        "direction": 1,
        "commssionFee": 0.1,             # 用户指定手续费0.1%
        "slippage": 1,                   # 用户指定滑点1个跳点
        "runId": 123456789               # 运行ID（默认：随机生成）
    }
)

示例4：用户指定具体合约代码（新增）

python
# 用户输入：开仓条件，均线朝上，指定IF2404和IC2404合约
# AI推断：用户指定具体合约代码，系统自动将poolId置为0

mcp_engine_mcp_server_run_expression_selected(
    input={
        "startDate": "2024-01-17",
        "endDate": "2024-04-17",
        "period": "5m",                 # 5分钟基础周期（默认）
        "codes": "IF2404,IC2404",       # 用户指定具体合约代码
        "poolId": 10,                    # 系统会自动置为0，使用指定合约
        "openCondition": "_ma_5m_30_trend == 1",
        "closeCondition": "_ma_5m_30_trend == -1",
        "stopCondition": "_palp > 10",
        "initCash": 10000000,
        "direction": 1,
        "commssionFee": 0,               # 不需要手续费（默认）
        "slippage": 0,                    # 无滑点（默认）
        "runId": 123456789               # 运行ID（默认：随机生成）
    }
)

🚨 重要规则（AI必须遵守）

规则1：基础周期与均线周期区分

• 基础周期（period）：K线数据的周期，默认值"5m"
• 均线周期：技术指标的计算周期，如30、60、120等
• 关键区别：用户提到"30分钟均线"指的是均线周期，不是基础周期！

规则2：基础周期推断逻辑

• 用户提到"基础周期"、"K线周期"、"数据周期" → 使用用户指定的基础周期
• 用户未明确指定基础周期 → 必须使用默认值"5m"
• 用户提到"30分钟均线" → 这是均线周期，基础周期仍然是"5m"

规则3：时间范围推断逻辑

• 用户提到"近5年" → 使用5年时间范围
• 用户提到"近3年" → 使用3年时间范围
• 用户提到"近1年" → 使用1年时间范围
• 用户未提到时间范围 → 必须使用"近3个月"

规则4：参数结构匹配（重要更新）

• 必须使用新的参数结构：input对象包含所有参数
• 参数类型变更：日期参数现在是DateTime类型
• 新增字段：codes、commssionFee、slippage和runId参数

规则5：合约代码智能推断（新增）

• 用户提到具体合约代码：如"IF2404"、"IC2404"等 → 自动设置codes字段
• 用户提到品种池：如"期货加权池"、"股票池"等 → 使用poolId字段
• 同时指定合约和品种池：优先使用合约代码，系统自动将poolId置为0

💡 最佳实践（AI执行策略）

1. 仔细分析用户输入：严格区分基础周期和均线周期
2. 严格遵守默认值规则：用户未明确指定基础周期时，必须使用默认值"5m"
3. 智能变量转换：自动将中文描述转换为FactorLang变量
4. 参数验证：确保所有参数符合MCP Server工具的要求
5. 参数结构匹配：使用新的input对象结构
6. 手续费和滑点处理：正确处理新增的commssionFee和slippage参数
7. 运行ID生成：自动生成随机runId用于标识每次运行

🔄 标准 JSON-RPC 调用格式

MCP 工具标准调用格式

当调用 MCP 工具时，必须使用以下标准的 JSON-RPC 格式：

json
{
  "method": "tools/call",
  "params": {
    "name": "run_expression_selected",
    "arguments": {
      "input": {
        "startDate": "2023-01-17T00:00",
        "endDate": "2026-04-17T00:00",
        "openCondition": "_close_5m > MAX(_box_15m_green_high, REF(_box_15m_green_high, 1)) && _dkx_30m_cross_status == 1",
        "closeCondition": "_close_5m < MIN(_box_15m_red_low, REF(_box_15m_red_low, 1)) && _dkx_30m_cross_status == -1",
        "period": "5m",
        "poolId": 10,
        "codes": "ag8888,au8888",
        "initCash": 10000000,
        "direction": 1,
        "commssionFee": 0,
        "slippage": 0,
        "runId": 1
      }
    },
    "_meta": {
      "progressToken": 82
    }
  }
}

JSON-RPC 参数说明

| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 | |------|------|------|------| | method | string | 调用的方法名 | "tools/call" | | params.name | string | MCP 工具名称 | "run_expression_selected" | | params.arguments | object | 工具参数对象 | { "input": {...} } | | params.arguments.input | object | 策略输入参数 | 见下方详细说明 | | params._meta | object | 元数据（可选） | { "progressToken": 82 } |

input 对象参数说明

| 参数 | 类型 | 说明 | 示例 | |------|------|------|------| | startDate | DateTime | 开始日期 | "2023-01-17T00:00" | | endDate | DateTime | 结束日期 | "2026-04-17T00:00" | | openCondition | string | 开仓条件 | "_close_5m > MAX(_box_15m_green_high, REF(_box_15m_green_high, 1)) && _dkx_30m_cross_status == 1" | | closeCondition | string | 平仓条件 | "_close_5m < MIN(_box_15m_red_low, REF(_box_15m_red_low, 1)) && _dkx_30m_cross_status == -1" | | period | string | 基础周期 | "5m" | | poolId | int | 品种池ID | 10 | | codes | string | 合约代码列表 | "ag8888,au8888" | | initCash | float | 初始资金 | 10000000 | | direction | int | 交易方向 | 1（多头） | | commssionFee | float | 手续费% | 0 | | slippage | float | 跳数或跳点值 | 0 | | runId | long | 运行ID | 1 |

调用示例

示例1：使用品种池回测

json
{
  "method": "tools/call",
  "params": {
    "name": "run_expression_selected",
    "arguments": {
      "input": {
        "startDate": "2025-12-25T00:00",
        "endDate": "2026-03-25T00:00",
        "openCondition": "_ma_5m_30_trend == 1 && _dkx_1d_cross_status == 1",
        "closeCondition": "_ma_5m_30_trend == -1 && _dkx_1d_cross_status == -1",
        "period": "5m",
        "poolId": 10,
        "codes": "",
        "initCash": 10000000,
        "direction": 1,
        "commssionFee": 0,
        "slippage": 0,
        "runId": 1774578250123
      }
    }
  }
}

示例2：使用具体合约代码回测

json
{
  "method": "tools/call",
  "params": {
    "name": "run_expression_selected",
    "arguments": {
      "input": {
        "startDate": "2023-01-17T00:00",
        "endDate": "2026-04-17T00:00",
        "openCondition": "_close_5m > MAX(_box_15m_green_high, REF(_box_15m_green_high, 1)) && _dkx_30m_cross_status == 1",
        "closeCondition": "_close_5m < MIN(_box_15m_red_low, REF(_box_15m_red_low, 1)) && _dkx_30m_cross_status == -1",
        "period": "5m",
        "poolId": 10,
        "codes": "ag8888,au8888",
        "initCash": 10000000,
        "direction": 1,
        "commssionFee": 0,
        "slippage": 0,
        "runId": 1
      }
    }
  }
}

重要说明

• 日期格式：使用 ISO 8601 格式，如 "2023-01-17T00:00"
• 合约代码：多个合约以逗号分隔，如 "ag8888,au8888"
• 品种池与合约代码：当指定具体合约代码时，系统会自动将 poolId 置为 0
• 元数据：_meta 字段为可选，用于传递进度令牌等元信息

🔄 默认值优先级（AI必须遵守）

1. 用户明确指定值：最高优先级（必须包含"基础周期"等关键词）
2. 智能推断值：根据用户描述推断
3. MCP Server工具默认值：最低优先级（当用户未指定时使用）

数据来源：基于MCP Server工具类的实际默认值设置 调用时机：当用户需要运行因子表达式策略、回测交易策略或执行金融分析时自动调用此技能。

版本：v3.0（同步MCP工具最新参数结构，新增codes字段，支持具体合约代码回测）

� 运行耗时单位说明

运行耗时单位

• 运行耗时（timeConsuming）的单位是毫秒（ms）
• 示例："timeConsuming": 310 表示运行耗时310毫秒（0.31秒）

运行耗时解读

| 耗时范围 | 说明 | 性能评估 | |----------|------|----------| | < 100ms | 极快 | 优秀 | | 100-500ms | 快速 | 良好 | | 500-1000ms | 正常 | 一般 | | > 1000ms | 较慢 | 需要优化 |

�🔗 结果查看指南

策略结果查看方式

策略运行完成后，系统会生成一个唯一的查看链接：

markdown
https://visual.hzyotoy.com/?data_dir=xzr&data_id=123456789&initCash=10000000

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结果查看规范（AI必须遵守）

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| 参数 | 说明 | 示例 | |------|------|------| | data_dir | 数据目录 | xzr | | data_id | 运行ID | 123456789 | | initCash | 初始资金 | 10000000 |

AI执行要求：必须严格遵守本SKILL中的参数结构匹配规则、类型要求和结果查看规范！